Уважаемые пользователи! Часть файлов для скачивания временно недоступна, т.к. в разработки проекта вносятся изменения под стандарты сервиса «Маркет MQL5.Com». Скачать любой размещенный на сайте продукт можно по ссылке https://www.mql5.com/ru/users/masterweb/seller

Расчёт Средних Скользящих для Месяца, Недели и Дня

В первую очередь нас интересует   средняя  самого большого временного интервала  с периодом «1», от неё начнём расчёт на младшие таймфреймы. В терминале самый старший график – MN, как считать для него?  Вспоминаем четырёхгодичный цикл и начнём с воображаемого четырёхгодичного  графика – 4YA, потом пойдёт YA (год), MN, W1, D1. Для расчёта значений  одной и той же скользящей, нужно вычислить, сколько баров младшего периода  в одном старшем и т.п.

Посмотрите внимательно на любой график, скажем,  W1 (рис. выше) , нанесите среднюю по закрытию с периодом «1»,  выделите два или несколько последних баров – MA1  проходит по точкам их закрытия. Теперь перейдите на D1 и нанесите скользящую с периодом «5» – она проходит там же, только более гибче – показывает в масштабе 5:1, как цена закрытия двигалась в течение каждого из пяти дней внутри недели.  А почему?  А потому, что в недельном баре – пять дневных!!!

Итак, начнём расчёты средних скользящих для старших временных интервалов:

С «единицей» всё понятно, «четвёрка» — четырёхгодичный цикл, «двенашка» — двенадцать месяцев в году, «пятьдесят два или три» — недели в году.

Демонстративно приводить вычисления  не буду, просто воспользуюсь Калькулятором Средних Скользящих, получается так:

YA4

YA1

MN

W1

D1

1

4

48

210

1050

4

16

192

840

4200

12

48

576

2520

12600

Четыре года рассчитали, теперь год:

0,25

1

12

52,5

262,5

1

4

48

210

1050

3

12

144

630

3150

Месяц:

0,020833

0,083333

1

4.375

21,875

0,083333

0,333333

4

17,5

87,5

0,25

1

12

52,5

262,5

1,083333

4,333333

52

227,5

1137,5

Неделю:

0,004762

0,019048

0,2285714

1

5

0,019048

0,07619

0,9142857

4

20

0,02381

0,095238

1,1428571

5

25

0,057143

0,228571

2,7428571

12

60

Интересующие нас данные получены, как выбирать?

Выбираем по принципу:  1. Одинаковых (похожих) значений; 2. Чем старше временной интервал   или больше период  скользящей  (а лучше и то и другое) – тем она крепче;

Исходя из выше перечисленного и вычисленного,  подведём итоги:

Для MN это значения  – 4; 12; 48. Для W1 значения – 4, 375; 17,5; 52,5. Для D1 –  5; 20; 21,875; 25; 60; 87,5.

Применяя правило «больше таймфрейм – меньше ложных сигналов» для работы с большими графиками  достаточно скользящих с небольшими периодами, близкие значения MA можно округлить  до средних.

Удачной торговли!

Купить индикатор Symbol Profit в магазине систем алготрейдинга

Торговые сигналы с автоматическим исполнением на вашем счете


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *